오는 6월부터 은행이 기업에 공급하는 대출 규모가 더욱 확대될 것으로 보인다. 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용의 바젤Ⅲ 최종안이 조기 시행되기 때문이다.
2일 시중은행에 따르면 금융위원회는 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방식 개편방안을 6월말부터 조기 시행한다. 당초 시행 일정은 2022년 1월 1일이었다.
조기시행되는 신용리스크 산출방식을 보면 기업대출 관련해 은행이 내부등급법을 사용하는 경우 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향조정한다.
또 은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태로 신용리스크 산출방식이 개편되면 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감될 수 있다.
금융위는 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 국제결제은행(BIS)비율이 크게 상승하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 전망하고 있다. 은행 자체 추정 결과 신한·국민 등 대형은행과 대구·부산·광주·경남 등 지방은행 BIS비율이 1~4%포인트 상승할 것으로 보고 있다.
이에 따라 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대되고 있다.
바젤Ⅲ는 바젤 은행감독위가 정한 은행자본규제 기준으로 최종안은 대부분 2022년 1월 1일로 이행시기가 정해져 있다. 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 부도 시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있는 신용리스크 표준방법 개편과 신용리스크 내부등급법 개편 중 일부가 오는 6월 조기 시행된다.
바젤Ⅲ는 신용가치조정 규제체계를 개정해 내부모형법 사용을 불허하고 개선된 표준방법을 도입하도록 했으며 운영리스크 측정을 위한 새로운 표준방법을 개발했다. 또 은행들은 2027년1월 1일부터 내부모형으로 산출된 위험가중자산 규모를 표준방법 대비 72.5%가 되도록 한 규정도 적용된다.
백상일 글로벌이코노믹 기자 bsi@g-enews.com