독일과 영국 금리에 연계된 파생금융상품의 대규모 손실이 우려됨에 따라 이들 상품을 판매한 시중은행이 대응책 마련에 고심하고 있다.
14일 업계에 따르면 우리은행은 최근 국내영업부문장이 주도하는 영업지원 태스크포스(TF)를 꾸려 문제가 된 파생결합펀드(DLF)의 동향을 점검하고 투자자 소송에도 대비하고 있다.
논란이 되는 DLF는 독일 국채 10년물의 금리를 기초자산으로 해서 만든 파생결합증권(DLS)에 투자한 상품이다.
우리은행은 지난 3∼5월 1250억 원어치를 팔았는데 만기가 4∼6개월짜리이기 때문에 다음달 19일부터 올해 안에 모두 만기가 닥친다.
DLS는 독일 국채 10년물 금리가 기준치인 마이너스 0.2% 밑으로 내려가지 않으면 4∼5%의 수익을 올릴 수 있는 구조로 설계됐다.
하지만 금리가 마이너스 0.3% 이하면 원금의 20%, 마이너스 0.4% 이하는 40%, 마이너스 0.5% 이하는 60%, 마이너스 0.6% 이하는 원금의 80%가 손실이 나고 마이너스 0.7%를 밑돌 경우에는 원금을 모두 날릴 수 있다.
독일 국채 10년물 금리는 우리은행이 상품을 판매할 당시에는 기준치를 웃돌았으나 6월부터는 원금 손실 구간에 들어갔다. 최근에는 금리가 더 떨어져서 만기가 닥칠 경우 원금의 80%가량을 잃을 수도 있을 것으로 우려됐다.
하나은행도 DLF 때무에 비상이다. 지난달부터 투자상품 담당 간부 등 10명으로 구성된 사후관리지원반을 꾸렸다.
하나은행이 고심하는 상품은 미국 국채 5년물 금리와 영국 파운드화 이자율 스와프(CMS) 금리가 일정 수준 이상이면 조기 상환되거나 만기 상환되는 DLS에 투자하는 펀드다.
이 상품은 만기 때 기초자산의 금리가 가입 때 금리의 60% 밑으로 내려가지 않으면 3∼5% 수익을 받고, 60% 아래로 떨어지면 그만큼 손실을 보는 구조다.
만기 때 금리가 가입 때 금리의 59%가 됐다면 입게 되는 손실이 41%에 달한다.
하나은행의 경우 작년 9월말 이후 판매한 DLF가 손실 위험에 처했다. 현재 잔액은 3900억 원가량 된다.
판매된 상품의 만기는 1년∼1년 6개월로 일부 상품은 다음달이 만기다.
이들 은행이 파생상품을 팔면서 고객에게 제대로 위험성을 알렸는지 여부가 분쟁거리가 되고 있다.
이번 상품과 관련, 은행을 상대로 소송을 준비 중인 법무법인 한누리의 구현주 변호사는 "창구에서 '지금까지 손실이 난 적이 없는 상품'이라고 권장했다는데 금융시장의 변동성이 커진 상황을 반영하지 않고 '지금까지 손실이 나지 않았다'고 안내한 것은 잘못"이라고 지적했다.
이정선 글로벌이코노믹 기자 bellykim@daum.net
